DOI: https://doi.org/10.18371/fp.3(31).2018.176549

Фрактальний аналіз показників розвитку фінансового ринку

Сергій Колодій, Леся Гаряга

Анотація


Досліджено можливості використання  фрактального  аналізу  для  виявлення тенденцій розвитку фінансового ринку на прикладі облікової ставки. Обґрунтовано важливість перевірки фінансових показників на наявність персистентності  та  антиперсистентності  перед  здійсненням кореляційно-регресійного аналізу. Розраховано  коефіцієнт  поточної  волатильності  та  зроблено  висновки  щодо  фрактальності зміни облікової ставки.

Ключові слова


фінансовий ринок; фрактальний аналіз; персистентність; коефіцієнт поточної волатильності

Повний текст:

PDF

Посилання


Rudenko, M. V. (2017). Teoretychni aspekty vzaiemodii finansovoho ta realnoho sektoriv ekonomiky [Theoretical aspects of mutual financial sector and real sector of economics]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy — Journal of the University of Banking, 1 (28), 21—29 [in Ukrainian].

Mandelbrot, B. (1982). The Fractal Geometry of Nature . New York: W. H. Freeman.

Mandelbrot, B., & Hadson, R. (2006). (Ne)poslushnye rynki: fraktal’naya revolyuciya v finansah [(Un) obedient markets: a fractal revolution in finance . Moscow: Vilyams [in Russian].

Feder, J. (1991). Fraktaly [Fractals]. Moscow: Mir [in Russian].

Peters, E. E. (2000). Haos i poryadok na rynkah kapitala. Novyj analiticheskij vzglyad na cikly, ceny i izmenchivost’ rynka [Chaos and order in the capital markets. A new analytical look at the cycles, prices and market volatility]. Moscow: Mir [in Russian].

Peters, E. E. (1994). Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. New York: John Wiley & Sons.

Sokhatska, O. M., & Rohovska-Ishchuk, I. I. (2005). Vykorystannia fraktaliv u tekhnichnomu analizi rynku FOREX [Using fractals in FOREX market analysis]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy — Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 2, 68—76 [in Ukrainian].

Caporale, G. M., Gil-Alana, L., & Plastun, A. (2018). Is market fear persistent? A long-memory analy-sis. Finance Research Letters. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.02.007.

Plastun, O. L., & Makarenko, I. O. (2014). Modeliuvannia povedinky finansovykh rynkiv pid chas finansovoi kryzy iz zastosuvanniam fraktalnoi hipotezy rynku [Modeling the behavior of financial markets during the financial crisis using the fractal market hypothesis]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy — Bulletin of the National Bank of Ukraine, 4, 34—41 [in Ukrainian].

Kussyj, M. Yu. (2015). Tekushchaya volatil’nost’. Metodologicheskie i prikladnye aspekty [Current Vola-tility. Methodological and applied aspects]. Simferopol’: DIAJPI [in Russian]

Sutormina, V. M. (2004). Finansy zarubizhnykh korporatsii [Finances of foreign corporations]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Natsionlnyi Bank Ukrainy. (2018). Oblikova stavka Natsionalnoho banku Ukrainy [The discount rate of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=53647&cat_id=12057279&ctime=1448979308293 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.